(N =1) Задача 2. Інвестор хоче сформувати портфель з двох видів цінних паперів А та В, які мають норми прибутку m_A = (10 + N)% і m_B = (20 – N)% та ступені ризику відповідно σ_A =(6 + N)%, і σ_B = (9 + N)%. Коефіцієнт кореляції між нормами прибутку цих акцій становить ρ_(A,B) = – 1. Знайти оптимальну структуру портфеля (x_А та x_B), обчислити норму прибутку та ризик такого портфеля.
(0.2)^3*(0.98)^2=0.2*0.2*0.2*0.98*0.98=0.0076832~=0.008;
Б)Из пяти деталей с вероятностью 2% нестандартных, вероятно, будет 0, то есть, будет 5 подряд стандартных или же (0.98)^5=0.9039;
В)Отсутствие нестандартных деталей - ситуация, к которой мы пришли в пункте Б, то есть, пересечение вероятностей получения стандартных деталей. 0.9039. Если не понятно, задавайте вопросы.